Việc thiết kế các mô hình đầu tư đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều nhờ sự
giúp đỡ của máy vi tính. Hầu hết các ý tưởng đều có thể được kiểm tra dựa
trên dữ liệu giao dịch trong quá khứ để kiểm tra tính hiệu quả của chúng.
Điều này dẫn đến sự bùng nổ khai thác dữ liệu - chạy hàng tỉ chương trình
kiểm tra trên mọi nguồn dữ liệu để tìm kiếm các quy tắc hiệu quả trong giao
dịch đầu tư.
Tôi không đồng ý với cách khai thác dữ liệu kiểu này. Nếu bạn đào bới mọi
nguồn dữ liệu, bạn sẽ tìm thấy một số quy luật nhất định nhưng biết đâu đó
chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đó cũng có thể là một qui luật khá khác biệt,
dựa trên các chu kì của mặt trăng, hay theo những gì bạn dùng trong bữa
sáng, hoặc những gì kì quặc tương tự.
Vì vậy nên hạn chế việc tìm kiếm mô hình đầu tư dựa trên các dữ liệu của
giao dịch trong quá khứ. Bạn sẽ tự tin hơn nếu bạn có một ý tưởng, kiểm
nghiệm nó và thấy hiệu quả, còn hơn là chạy thử nghiệm hàng ngàn ý tưởng
và rồi chọn lấy một vài quy luật trùng hợp ngẫu nhiên. Hãy nhớ rằng có một
giả định là những gì diễn ra trong quá khứ sẽ tiếp tục diễn ra hiện tại. Chúng
ta không tìm kiếm những sự trùng lặp khó hiểu, cái chúng ta tìm là những
phản ứng mang tính quy luật của thị trường.
Hãy đơn giản hóa chúng
Mô hình càng đơn giản thì càng hiệu quả. Tôi không tin tưởng những mô
hình quá phức tạp. Bởi thị trường là một sản phẩm của hành vi con người và
khó có khả năng thị trường lại vận hành theo một mô hình chính xác mà
không ai biết.
Trong những chương tiếp theo, tôi sẽ đưa ra một mô hình đơn giản do tôi
xây dựng nên để xác định cơ hội và tiến hành giao dịch đầu tư trên các thị
trường vận động theo xu hướng. Khi thiết kế mô hình này, tôi tuyệt đối tuân
theo các nguyên tắc và chọn lọc những thước đo thật chuẩn trước khi đưa
vào thử nghiệm. Khi tôi nhìn thấy kết quả - thật tuyệt vời! - tôi đã tìm ra một
mô hình đầu tư đem lại rất nhiều lợi nhuận trong suốt thời gian thử nghiệm.
Sau đó, tôi không thử cải tiến thêm mô hình bằng cách thay đổi các thước đo
