Hung Nô thường dùng để kỳ tập các đồn biên giới. Nay bọn chúng bị
Hoắc Khứ Bệnh áp dụng đúng như thế, đêm nào cũng nơm nớp lo sợ
không biết bị đánh úp lúc nào, dần dần mất hết nhuệ khí. Chẳng bao
lâu Hoắc Khứ Bệnh đã dồn tàn quân Hung Nô phải chạy về tới tận
miền bắc Mạc Bắc, đến tận địa giới núi Lang Cư Tư.
Riêng Vệ Thanh nắm đại quân, tiến thẳng tới triều đình Hung Nô,
chạm trán nhiều hơn và phải trải qua nhiều trận đánh khốc liệt. Vì trị
quân rất nghiêm nên hầu như tất cả quân tướng đều lo sợ bị bắt tội,
anh dũng chiến đấu, có thể lấy ít chọi nhiều nên rất ít khi thất trận. Có
lần một bộ tướng của Vệ Thanh là Tô Kiến, dẫn 1000 đi tiễu trừ, bất
ngờ gặp phải đại quân của bộ tộc Hung Nô do thủ lĩnh tên là Đan Vu.
Tô Kiến huy động quân binh chống trả ác liệt, nhưng với số đông,
quân Hung Nô đã tiêu diệt được 1000 quân Hán, chỉ còn lại mỗi mình
Tô Kiến chạy thoát về quân doanh.
Theo quân lệnh, mỗi khi tướng để quân bị tiêu diệt thì phải xử
chết theo. Vệ Thanh đã toan đem Tô Kiến ra xử tử thì các tướng dưới
quyền kiến nghị, cho rằng đó là chiến thắng chứ không phải thất bại
bởi Tô Kiến đã giết hơn 2000 quân địch. Nếu cứ theo quân lệnh cứng
nhắc thì còn tướng nào dám chỉ huy ba quân nữa. Chắc chắn nếu thua
một trận thôi - dù bất đắc dĩ – thì họ sẽ không dám trở về nữa mà đành
đầu hàng như danh tướng Lý Lăng.
Vệ Thanh tiếp nhận ý kiến đó, tâu về với Hán Võ đế và được nhà
vua xuống chiếu không bắt tội Tô Kiến. Cách hành xử đúng mực và
không cố chấp của Vệ Thanh chính là võ khí chỉ huy ba quân rất hữu
hiệu. Vì vậy nhiều lần Vệ Thanh đạt công trạng rất lớn, điển hình nhất
là vào năm 128 trước Công nguyên, Vệ Thanh lại được lệnh dẫn đại
quân đi tiêu diệt Hung Nô lần nữa, có cánh quân do Lý Tức và Trương
Thứ tiếp trợ. Dưới quyền chỉ huy của Vệ Thanh, quân tướng hết lòng
chiến đấu, tiến mau như chẻ tre, chẳng bao lâu thì đã vượt qua được
bốn vòng trấn giữ của quân Hung Nô.
